針對12月20日尾盤權(quán)重股異動事件，上交所日前進(jìn)行核查后認(rèn)為，瑞銀證券等四家境內(nèi)交易代理證券公司當(dāng)天在執(zhí)行QFII客戶所委托的“調(diào)倉”交易指令時，本應(yīng)對證券交易價格造成的影響進(jìn)行專業(yè)判斷，并對指令的合規(guī)性進(jìn)行審查，但卻未能盡責(zé)。因此，上交所將于近日對上述四家證券公司采取相應(yīng)的自律監(jiān)管措施，并配合監(jiān)管部門進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

　　12月20日尾盤，建設(shè)銀行等滬市權(quán)重股突然放量大幅下挫，引起市場諸多猜測。22日下午，上交所發(fā)布官方微博，對異動原因作了簡要說明。23日開盤后，相關(guān)個股的交易價格基本回歸正常。通過核查，上交所發(fā)現(xiàn)，20日為新華富時A50指數(shù)成份股及權(quán)重調(diào)整生效前最后一個交易日，“UBS AG”、“香港上海匯豐銀行有限公司”、“CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED”和“馬丁可利投資管理有限公司”(其境內(nèi)交易代理證券公司分別為瑞銀證券、國泰君安、東方證券和中金公司)等四個QFII賬戶進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)倉，導(dǎo)致市場異動。

　　據(jù)查，12月19日，上述四家境內(nèi)交易代理證券公司分別收到其QFII客戶次日將有大量交易需要操作的預(yù)告。20日13點后，四家證券公司陸續(xù)收到QFII客戶買賣一攬子股票的指令，要求執(zhí)行價格盡量接近20日收盤價。因此，四家證券公司將大部分指令集中在14點30分以后執(zhí)行。在收盤前兩分鐘內(nèi)，為保證未執(zhí)行完畢的指令全部成交，瑞銀證券交易員直接采用了跌停價申報的方式賣出“建設(shè)銀行”等股票，其他三家證券公司交易員跟隨以跌停價賣出，導(dǎo)致相關(guān)個股大幅下跌。其中，瑞銀證券的下單行為對市場影響最大。經(jīng)上交所與中金所聯(lián)合核查，未發(fā)現(xiàn)與上述交易相關(guān)的滬深300股指期貨合約有異常交易行為。

　　上交所核查后認(rèn)為，四家證券公司12月20日執(zhí)行QFII相關(guān)交易指令時，未盡到交易代理證券公司的專業(yè)責(zé)任，在尾盤以大幅偏離當(dāng)時成交價的跌停價集中大單賣出股票，導(dǎo)致相關(guān)個股大幅異動，影響了市場秩序，違反了交易所會員管理規(guī)則、交易所證券異常交易實時監(jiān)控細(xì)則等。

　　上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人強調(diào)，證券公司作為專業(yè)的市場服務(wù)機構(gòu)，在服務(wù)市場時具有對投資者投資行為的合規(guī)性進(jìn)行把關(guān)和報告的職責(zé)，應(yīng)堅持合法合規(guī)經(jīng)營，自覺杜絕業(yè)務(wù)操作中不遵守規(guī)則的現(xiàn)象。證券公司應(yīng)切實規(guī)范QFII委托指令的執(zhí)行行為，避免再次發(fā)生影響市場正常交易秩序的類似情形。同時，包括QFII在內(nèi)的所有交易主體都必須遵守中國法律法規(guī)和交易所的規(guī)則，共同維護證券市場秩序。